Gold Futures Trading Strategie

Gold Futures Quotes Globex Chi futures sull'oro oro sono strumenti di copertura per i produttori e gli utilizzatori commerciali di oro. Essi forniscono anche la determinazione dei prezzi dell'oro mondiale e le opportunità di diversificazione del portafoglio. Inoltre, essi: offrire opportunità di trading in corso, dal momento che i prezzi dell'oro rispondere velocemente agli eventi politici ed economici servire come alternativa a investire in lingotti d'oro, monete e titoli minerari Cose da sapere sui contratti: fisicamente consegnato Block-commercio ammissibili American - opzioni di stile possono essere scambiati fuori borsa per compensazione solo attraverso CME ClearPort Quick Links contratto prodotto correlato di consegna relativi avvisi Subscription center Invia Commenti Chi siamo CME Group è leader nel mondo e derivati ​​più diverse mercato. La società è composta da quattro mercati Contratto designate (DCMS). Per ulteriori informazioni su ogni regole di scambi e annunci di prodotto si possono trovare cliccando sui link per CME. CBOT. NYMEX e COMEX. CME Group Chicago Telefono HQ: 1 312 930 1000 Numero verde (solo USA): 1 866 716 7274 Connect With Us 2017 CME Group Inc. Tutti i diritti reserved. Tutorials Futures Trading Guida Scritto da National Futures Association Anche se si dovesse decidere di partecipare a futures trading in un modo che pretende molto coinvolgere dover prendere decisioni di trading giorno per giorno (come un account gestito o in piscina commodity), è comunque utile per capire i dollari e centesimi di come termine gli utili e le perdite da negoziazione sono realizzati. Se avete intenzione di scambiare il proprio account, una tale comprensione è essenziale. Decine di strategie diverse e le variazioni delle strategie sono impiegati dai commercianti a termine nel perseguimento di profitti speculativi. Ecco una breve descrizione e illustrazione delle diverse strategie di base. L'acquisto (Andare a lungo termine) per trarre profitto da un prezzo previsto Aumentare Qualcuno aspetta il prezzo di una merce particolare o un elemento di aumentare in un dato periodo di tempo può cercare di trarre profitto con l'acquisto di contratti futures. Se è corretta nel prevedere la direzione e la tempistica della variazione di prezzo, il contratto future può successivamente essere venduto per il prezzo più alto, ottenendo così un profitto. Se il prezzo diminuisce piuttosto che aumenta, il commercio si tradurrà in una perdita. A causa della leva finanziaria, l'utile o la perdita può essere superiore al deposito iniziale di margine. Ad esempio, assumere la sua ora gennaio, il contratto future della soia Luglio è attualmente quotato a 6.00 il moggio, e nei prossimi mesi si prevede che il prezzo di aumentare. Si decide di depositare il margine iniziale richiesto di 1.000 e comprare uno Luglio contratto future di soia. Ulteriori supporre che entro aprile il prezzo dei futures di soia mese di luglio è salito a 6,40, e si decide di prendere il vostro profitto dalla vendita. Dal momento che ogni contratto è di 5.000 quintali, il tuo 40 centesimi un profitto bushel sarebbe 5.000 quintali x 40cent o 2.000 al netto dei costi di transazione. Supponiamo, tuttavia, che invece di aumento a 6,40, il prezzo futures soia di luglio avevano rifiutato di 5.60 e che, al fine di evitare la possibilità di ulteriore perdita, si sceglie di cedere il contratto a quel prezzo. Su 5.000 quintali tuo 40 centesimi una perdita bushel sarebbe quindi arrivato a 2.000, incrementato dei costi. Si noti che la perdita in questo esempio ha superato il tuo deposito iniziale di 1.000. Il broker avrebbe quindi chiamare su di te, come necessario, per ulteriori fondi per coprire la perdita. Avevi non compensato la posizione e il contratto di soia era aperta nel tuo account, il broker avrebbe chiesto di depositare più fondi di margine sul tuo conto per coprire le perdite previste segnati al prezzo di liquidazione. La vendita (Andare a breve termine) per trarre profitto da un prezzo previsto diminuire l'unico modo andare a breve per trarre profitto da un calo dei prezzi previsto è diverso da andare a lungo per trarre profitto da un aumento di prezzo previsto è la sequenza dei mestieri. Invece di primo acquisto di un contratto a termine, per la prima volta vendere un contratto future. Se, come previsto, il calo dei prezzi, un profitto può essere realizzato entro l'acquisto di un contratto di compensazione dei futures al prezzo più basso. Il guadagno unitario sarà l'importo di cui il prezzo di acquisto è inferiore al prezzo di vendita in precedenza. Ad esempio, si supponga che a gennaio la vostra ricerca o altre informazioni disponibili indicano una probabile diminuzione dei prezzi del bestiame nei prossimi mesi. Nella speranza di trarre profitto, si deposita un margine iniziale di 700 e vendere una aprile bovini vivi contratto future ad un prezzo di, diciamo, 85cent una libbra. Ogni contratto è per 40.000 sterline, significa che ogni 1cent un cambiamento libbra nel prezzo sarà aumentare o diminuire il valore del contratto future per 400. Se, entro marzo, il prezzo è sceso a 80cent una libbra, un contratto future di compensazione può essere acquistato presso 5cent una libbra di sotto del prezzo di vendita originale. Sul contratto di 40.000 sterline, questo è un guadagno di 5cent x 40.000 libbre. o 2.000 al netto dei costi di transazione. Si supponga di aver sbagliato. Invece di diminuire, gli aumenti dei prezzi dei futures aprile bestiame vivo 90cent una libbra per il tempo in marzo, quando alla fine si liquidare la propria posizione a termine a breve attraverso un acquisto di compensazione. Il risultato sarebbe come indicato sopra. In questo esempio, la perdita di una libbra 5cent sulla futura operazione provocato una perdita totale di 2.000 costi di transazione più. Mentre la maggior parte delle transazioni a termine speculativi comportano un semplice acquisto di contratti a termine di trarre profitto da un aumento dei prezzi previsto - o una vendita altrettanto semplice di trarre profitto da un calo dei prezzi previsto - esistono numerose altre possibili strategie. Gli spread sono un esempio. Una diffusione, almeno nella sua forma più semplice, comporta l'acquisto di un contratto future e vendita di un altro contratto future. Lo scopo è quello di trarre profitto da una variazione attesa del rapporto tra il prezzo di acquisto di uno e il prezzo di vendita degli altri. A titolo di esempio, assumere la sua ora novembre che il marzo CBOT prezzo dei futures mini grano è attualmente 3,50 il moggio e il CBOT mini prezzo dei futures del grano maggio è attualmente 3,55 per bushel, una differenza di 5cent. La tua analisi delle condizioni di mercato indica che, nel corso dei prossimi mesi, la differenza di prezzo tra i due contratti si allargherà per diventare più grande di 5cent. Per trarre profitto se hai ragione, si potrebbe vendere il contratto futures marzo (il contratto a prezzo inferiore) e acquistare il contratto future maggio (il contratto più redditizio). Assumere il tempo e gli eventi dimostrare che a destra e che, dal mese di febbraio, il prezzo dei futures marzo è salito a 3,60 e maggio prezzo dei futures è 3,75, una differenza di 15cent. Liquidando entrambi i contratti in questo momento, è possibile realizzare un guadagno netto di 10cent uno staio. Dal momento che ogni contratto è di 1.000 staia, il guadagno totale è 100. Aveva lo spread (la differenza di prezzo) è ridotto di 10cent il moggio, piuttosto che allargato da 10cent uno staio, le operazioni appena illustrate avrebbe comportato una perdita di 100. A causa della potenziale di una gamba dello spread a copertura contro la perdita prezzi dell'altra gamba e perché utili e perdite si verificano solo a seguito di una variazione della differenza di prezzo - piuttosto che come risultato di una variazione del livello generale dei prezzi future - spread sono spesso considerati più conservatori e meno rischioso di avere una posizione in futures a titolo definitivo lunga o corta. In generale, questo può essere il caso. Va riconosciuto, tuttavia, che la perdita di uno spread può essere così grande come - o addirittura superiore - quella che potrebbe essere sostenute affinché la posizione dei futures a titolo definitivo. Un ampliamento negativo o restringimento dello spread nel corso di un determinato periodo di tempo può superare la variazione del livello generale dei prezzi a termine, ed è possibile sperimentare le perdite su entrambi i contratti futures coinvolti (vale a dire, su entrambe le gambe di diffusione) . numeri virtualmente illimitate e tipi di possibilità di diffusione esistono, come molti altri, anche le più complesse strategie di trading sui futures. Queste, tuttavia, sono oltre la portata di un libretto introduttivo e devono essere considerati solo da qualcuno che capisce pienamente il aritmetica riskreward coinvolti. Ordini stop Un ordine stop è un ordine effettuato con il proprio broker di acquistare o vendere un particolare contratto future se e quando il prezzo raggiunge un determinato livello. Ordini stop sono spesso utilizzati dai commercianti a termine nel tentativo di limitare la quantità che potrebbe perdere se il prezzo si muove a termine contro la loro posizione. Ad esempio, si dovesse acquistare un greggio contratto future del petrolio a 61 al barile e ha voluto limitare la perdita di 1 al barile, si potrebbe inserire un ordine di arresto per vendere un contratto di compensazione se il prezzo dovrebbe scendere a 60 al barile. Se e quando il mercato raggiunge qualsiasi prezzo si specifica, un ordine stop diventa un ordine di eseguire il commercio desiderato. Non ci può essere alcuna garanzia, però, che sarà possibile in tutte le condizioni di mercato di eseguire l'ordine al prezzo specificato. In un mercato volatile, attiva, il prezzo di mercato può essere in declino (o in aumento), così rapidamente che non vi è alcuna possibilità di liquidare la propria posizione al prezzo di stop è stato designato. E 'importante capire ogni regole scambi e regolamenti per quanto riguarda il tipo di ordini autorizzate e le sfumature di ogni. Nel caso in cui i prezzi sono aumentati o diminuiti in un mercato che utilizza un limite massimo giornaliero, e non vi è attualmente alcuna negoziazione del contratto (noto come mercato limitrdquo ldquolock), potrebbe non essere possibile eseguire il vostro ordine a qualsiasi prezzo. Inoltre, anche se capita di rado, è possibile che i mercati possono essere limite di blocco per più di un giorno, con conseguente perdite sostanziali per future commercianti che possono trovare l'impossibilità di liquidare perdere posizioni future. Fatte salve le tipologie di limitazioni appena discusso, si fermano gli ordini possono comunque fornire uno strumento utile per il commerciante Futures che cerca di limitare le sue perdite. Oltre a fornire un modo per limitare le perdite, fermare ordini possono anche essere impiegati per proteggere i profitti. Per esempio, se avete acquistato futures del petrolio greggio a 61 al barile e il prezzo è ora a 64 al barile, si potrebbe voler inserire un ordine di arresto per vendere se e quando il calo dei prezzi a 63. Questo (nuovo soggetto al descritta limitazioni di ordini stop) potrebbe proteggere 2 del 3 profitto esistente, pur consentendo la posizione di beneficiare di qualsiasi continuo aumento di prezzo. Per semplicità, gli esempi non tengono conto di commissioni e altri costi di transazione. Tali costi sono importanti, però, e si dovrebbe essere sicuri di comprendere appieno them. Futures Fundamentals: Strategie 13 In sostanza, i contratti a termine cercare di prevedere ciò che il valore di un indice o di materie prime sarà in qualche data futura. Gli speculatori nel mercato dei futures possono utilizzare diverse strategie per sfruttare l'aumento e calo dei prezzi. I più comuni sono noti come andare lungo, l'andare short e si diffonde. Andare a lungo termine Quando un investitore va lungo - cioè, entra in un contratto, accettando di acquistare e ricevere la consegna del sottostante a un prezzo stabilito - vuol dire che lui o lei sta cercando di trarre profitto da un futuro aumento dei prezzi previsto. Ad esempio, diciamo che, con un margine iniziale di 2.000 nel mese di giugno, Joe lo speculatore acquista un contratto di settembre di oro a 350 dollari per oncia, per un totale di 1.000 once o 350.000. Con l'acquisto nel mese di giugno, Joe sta andando lungo, con l'aspettativa che il prezzo dell'oro salirà per il momento il contratto scade nel mese di settembre. Ad agosto, il prezzo di aumenti di oro da parte di 2-352 per oncia e Joe decide di vendere il contratto al fine di realizzare un profitto. Il contratto di 1000 once sarebbe ora la pena di 352.000 e il profitto sarebbe 2.000. Dato l'elevato effetto leva (ricordate il margine iniziale era di 2.000), andando lungo, Joe ha fatto un profitto di 100 Naturalmente, il contrario sarebbe vero se il prezzo dell'oro per oncia era caduto da 2. Lo speculatore avrebbe realizzato un 100 perdita. E 'anche importante ricordare che per tutto il tempo che Joe ha tenuto il contratto, il margine potrebbe essere scesa sotto il livello di margine di manutenzione. Sarebbe, quindi, hanno dovuto rispondere a numerose richieste di margini, causando una perdita ancora più grande o più piccolo profitto. L'andare short Uno speculatore che va breve - che è, entra in un contratto future, accettando di vendere e consegnare il sottostante a un prezzo stabilito - sta cercando di realizzare un profitto dalla diminuzione dei livelli di prezzo. Con la vendita di alta ora, il contratto può essere riacquistato in futuro ad un prezzo inferiore, generando così un profitto per lo speculatore. Diciamo che Sara ha fatto qualche ricerca e giunto alla conclusione che il prezzo del petrolio stava andando a diminuire nel corso dei prossimi sei mesi. Lei potrebbe vendere un contratto oggi, nel mese di novembre, al prezzo più alto corrente e comprare di nuovo entro i prossimi sei mesi dopo che il prezzo è diminuito. Questa strategia si chiama andare a breve e viene utilizzato quando gli speculatori approfittano di un mercato in declino. Supponiamo che, con un deposito iniziale margine di 3.000, Sara ha venduto un contratto maggio petrolio greggio (un contratto è equivalente a 1.000 barili) a 25 dollari al barile, per un valore complessivo di 25.000. Entro marzo, il prezzo del petrolio aveva raggiunto 20 dollari al barile e Sara sentito che era il momento di incassare sui suoi profitti. Come tale, ha comprato indietro il contratto che è stato valutato a 20.000. Andando a breve, Sara ha realizzato un utile di 5.000 Ma ancora una volta, se la ricerca Saras non fosse stata approfondita, e lei aveva preso una decisione diversa, la sua strategia sarebbe potuta finire in una grande perdita. Spread Come si può vedere, andando a lungo e andare a breve sono posizioni che coinvolgono essenzialmente l'acquisto o la vendita di un contratto ora, al fine di usufruire di salita o di calo dei prezzi in futuro. Un'altra strategia comune utilizzata dai commercianti a termine si chiama spread. Gli spread coinvolgono sfruttando la differenza di prezzo tra i due diversi contratti della stessa merce. Diffondere è considerato una delle forme più conservatori di trading nel mercato dei futures, perché è molto più sicuro che il commercio di longshort contratti (nudo) futures. Ci sono molti diversi tipi di spread, tra cui: Calendar Spread - Ciò comporta l'acquisto e la vendita simultanei di due futuri dello stesso tipo, con lo stesso prezzo, ma date di consegna diverse. Intermarket Spread - Qui l'investitore, con contratti dello stesso mese, va lungo in un mercato e di breve in un altro mercato. Ad esempio, l'investitore può prendere a breve giugno e del frumento lungo giugno Pance di maiale. Inter-Exchange Spread - Questo è un qualsiasi tipo di diffusione in cui si crea ogni posizione in diverse borse a termine. Ad esempio, l'investitore può creare una posizione nella Board of Trade (CBOT) e il London International Financial Futures e Options Exchange (LIFFE).GOLD ha Strategie di Trading per Stock Traders Chicago Come applicare forza relativa alle strategie di compravendita di oro nel corso degli ultimi mesi i prezzi dell'oro sono venuti in forte calo. Durante questo periodo di tempo ho ricevuto diverse email che mi chiedono di dimostrare strategie di trading oro che lavorano in queste condizioni di mercato. Così oggi I8217m intenzione di dimostrare semplici relativi metodi di forza di negoziazione che si applicano al mercato dell'oro. La tempistica couldn8217t essere migliore perché articolo yesterday8217s discusso come applicare forza relativa al mercato azionario. Ho pensato che dimostra come il metodo funziona su uno dei mercati più popolari al mondo sarebbe un buon proseguimento dove avevamo lasciato ieri. Se didn8217t ha la possibilità di leggere l'articolo di ieri è sufficiente fare clic su questo link. Lo stato attuale del mercato dell'oro Negli ultimi 12 anni il mercato dell'oro ha visto uno dei più grandi mercati toro nella storia. Mi ricordo che i prezzi dell'oro nel 2000 intorno al livello di 280 e un picco intorno al livello di 1900 poco più di un mese fa. È possibile vedere l'intera progressione della ripresa in questo grafico mensile dei prezzi dell'oro. Si noti la forza di questo mercato, there8217s solo una manciata di mesi lungo tutta la lunghezza del mercato toro. La guerra, il declino in economia e diversi altri fattori fondamentali erano lì catalizzatori principali per l'inizio di questo rally. Il Rally d'oro è stato uno dei rally più lungo nella storia mercato dell'oro sta girando ribassista Come la maggior parte delle cose nella vita, tutto deve finire e il mercato dell'oro rialzista non fa eccezione. Sembra che l'economia sta cominciando a salire di nuovo, l'olio sta cominciando a vedere qualche debolezza e il mercato immobiliare è sempre rialzista, ancora una volta. Tutti gli indizi portano ad un ciclo ribassista oro che può finire per cancellare la maggior parte dei guadagni che abbiamo visto nel corso degli ultimi anni. Come sapete i mercati scendono notevolmente più velocemente di quanto si alzano in modo da essere pronti per una correzione dei prezzi molto veloce nel mercato dell'oro. Si può vedere in questo grafico un paio di livelli di supporto diversi che l'oro dovrà passare attraverso, ma nella mia esperienza la correzione può riportare i prezzi ai bassi centinaia entro i prossimi 2 anni. Tenete a mente che i prezzi calano 3 volte più veloce si alzano come Stock Traders usufruire di strategie di trading oro perché il mercato dell'oro è un mercato così grande e popolare ci sono decine di azioni e un paio di grandi ETF8217s che si correlano oltre il 90 per cento con i prezzi dell'oro a pronti. Questo significa che si don8217t deve comprare o vendere lingotti d'oro o aprire un future conto di approfittare di tendenza di questa verso il basso. Date un'occhiata al seguente ETF che correlano fortemente con i prezzi dell'oro. It8217s difficile immaginare correlazione sempre più vicino tra il mercato finanziario e dalle scorte. La correlazione tra Cash Gold And GLD ETF è superiore al 90 Date un'occhiata a questo grafico di Gold Corp, questo è uno dei più grandi titoli del settore orafo e fa parte della ETF GLD pure. Si può dire che lo stock sta seguendo insieme al resto del settore quasi tick per tick. Il nostro compito è quello di trovare due titoli del settore, che sono altamente correlati, ciò contribuirà a ridurre i rischi e aumentare i profitti quando si applicano strategie di resistenza rispetto al due scorte separate. Si vuole trovare i due dei titoli più correlati e strettamente scambiati possibili per la strategia di lavorare meglio. Gold Corp correlato alla Cassa d'oro del mercato e per l'ETF fortemente L'altro stock voglio che prestare attenzione è Newmont Mining, che è un altro giocatore-oro grande ed è anche parte della ETF GLD. Questi sono i due titoli che useremo per il nostro commercio forza relativa. Si noti come i due stock quasi identico come se analizzato su un grafico a barre. Tenete a mente che si desidera trovare la correlazione più vicino possibile. Entrambi i titoli commercio molto da vicino l'un l'altro come eseguire Compravendite forza relativa Una volta identificato due titoli molto strettamente correlati it8217s tempo per decidere che quello che si vuole vedere e che si desidera acquistare uno. Le regole sono molto semplici in questo senso. Mettere in vendita il più debole dei due stock e si acquista il più forte dei due titoli, in realtà doesn8217t c'è niente di più semplice di quello. Basta allineare i due titoli come ho fatto in questo grafico e vedere quale è il basso la più alta percentuale, dei due. In questo esempio si può vedere come Newmont Mining è sceso di oltre il 30 mentre GG azionario è giù solo circa 22. Si potrebbe avviare una posizione lunga su GG magazzino e avviare una posizione corta su Newmont Mining. Line Up entrambi i titoli in un grafico E vedrete che uno è più debole e che uno è forte è il passo più importante l'ultimo e il più importante passo è quello di equilibrare le vostre posizioni in modo che il magazzino salendo e lo stock scendendo hanno uguale o più vicino alla parità esposizione il più possibile. L'ultima cosa che vogliamo è guadagni sproporzionati e vinti su questo tipo di posizione. I8217ve fatto diversi tutorial su posizioni di equalizzazione e si possono trovare in MarketGeeks o sul nostro canale video. Per ulteriori informazioni su questo argomento, vai qui: guida per principianti Settore Analisi e tattiche di trading semplice per i profitti più grandi Le auguriamo di Roger Scott anziani Trainer Geeks mercato